下列关于VaR的说法,正确的是()。A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险 B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失 C.零值VaR是以期末价值作为...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于VaR的说法,正确的是()。
选项 A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险 B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失 C.零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险 D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失
答案 A
解析 B均值VaR度量的是资产价值的相对损失;C零值VaR是以初始价值为基准测度风险;D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。无论均值VaR还是零值VaR都是在一定持有期和置信水平下的最大损失(而非平均损失)。

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