如果一家商业银行的总资产为20亿元,总负债为13亿元。资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()。A. -1 B. 1 C....

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问题 如果一家商业银行的总资产为20亿元,总负债为13亿元。资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()。
选项 A. -1 B. 1 C. -0.05 D. 0.05
答案 D
解析 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)X负债加权平均久期=2-(13/20)X3=0.05。

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