下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。A.是一种全值估计 B.需要对市场因子的统计分布进行假定 C.是一种参数方法 D.无须分布假定 E.准确性较高

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。

选项 A.是一种全值估计 B.需要对市场因子的统计分布进行假定 C.是一种参数方法 D.无须分布假定 E.准确性较高

答案 ADE

解析历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化来模拟银行表外业务的未来损益概率分布，然后再利用该概率分布的分位数计算出一定置信度下的VaR估计量。历史模拟法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

访问排行

页面耗时0.0238秒, 内存占用1.04 MB, Cache:redis,访问数据库16次

下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。A.是一种全值估计 B.需要对市场因子的统计分布进行假定 C.是一种参数方法 D.无须分布假定 E.准确性较高

相关内容：历史,模拟法,说法,市场,因子,统计,假定,参数,方法,准确性

猜你喜欢

访问排行

联系我们