商业银行市场风险内部模型的主要优点包括()。[2009年10月真题]A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 B.能在不同业务和风险...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 商业银行市场风险内部模型的主要优点包括()。[2009年10月真题]
选项 A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 C.将隐性风险显性化之后,有利于进行风险的监测、管理和控制 D.风险价值具有高度的概括性,简明易懂 E.能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
答案 ABCD
解析 E项,市场风险内部模型计算的风险水平,不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性,对风险管理的具体作用有限,需要辅之以缺口分析、久期分析等方法。这是市场风险内部模型法的局限性之一。

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