假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有()的损失超过1000万元。[2009年10月真题]
选项 A. 3天 B. 10天 C. 2天 D. 1天
答案 D
解析 由题意,该银行在1个交易日内有1%(100%-99%)的可能性超过1000万元,则在100个交易日内将有1(100X1%)天的可能性超过1000万元。

相关内容:假设,商业,银行,根据,100天,历史数据,交易,账户,值为,1000万元,人民币,区间,该银,未来,100个,日内,预期

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0314秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库19次