KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括()。A.非违约概率 B.风险资产的承诺利息 C.风险资产的回收率 D.贷款期限 E.借款企业的市场价值

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括()。
选项 A.非违约概率 B.风险资产的承诺利息 C.风险资产的回收率 D.贷款期限 E.借款企业的市场价值
答案 ABC
解析 根据KPMG风险中性定价模型: P1(1+K1)+( 1-P1) X (1+K1)xθ=1+i1 其中,P1为期限1年的风险资产的非违约概率,(1-P1)即其违约概率;K1为风险资产的承诺利息;θ为风险资产的回收率,等于“1-违约损失率”:i1为期限1年的无风险资产的收益率。

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