假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。[2012年6月真题]

选项 A. 40%，60% B. 30%，70% C. 50%，50% D.20%， 80%

答案 C

解析根据投资组合理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。以投资两种资产为例，假设两种资产的预期收益率分别为R1和R2，每一种资产的投资权重分别为W1和W2=1-W1，则该资产组合的预期收益率为：Rp=W1R1+W2R2=W1R1+（1-W1）R2，依题，6%=8%XW1+4%X（1-W1），解得W1=50%。

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