在资产组合管理中,如果各项资产的相关性为负,则风险分散效果差;如果相关性为正,则风险分散效果好。()[2009年10月真题]

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问题 在资产组合管理中,如果各项资产的相关性为负,则风险分散效果差;如果相关性为正,则风险分散效果好。()[2009年10月真题]
选项
答案
解析 如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。

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