在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用相关标的指数的点数（）来计算。A、乘以100 B、乘以100% C、乘以合约乘数 D、除以合约乘数

在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（）。A、δ现货总价值 B、σ现货总价值 C、β现货总价值 D、α现货总价值

在不考虑交易费用的情况下，买进看涨期权一定盈利的情形有（）。A、标的物价格在执行价格以上 B、标的物价格在执行价格与损益平衡点之间 C、标的物价格在损...

由于指数基金、ETF目前的市场容量很小，不能满足资金规模较大的机构投资者需求，而且指数基金受到做空的限制，不能进行反向套利，因此，利用沪深300成分股构建...

以下属于虚值期权的是（）。A、看涨期权的执行价格低于当时标的物的市场价格 B、看跌期权的执行价格高于当时标的物的市场价格 C、看涨期权的执行价格等于当...

以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。A、卖出看涨期权比卖出期货可获得更高的收益 B、交易者预期标的物市场价格下跌，可进行卖出看涨期权交易 C、交...

以下关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（）。A、场外期权较场内期权流动性好 B、场内期权被称为期货期权 C、场外期权被称为现货期权 D、场外期权...

以基础产品所蕴含的使用风险或违约风险为基础变量的金融衍生工具属于（）。A、货币衍生工具 B、利率衍生工具 C、信用衍生工具 D、股权类产品的衍生工具

一般情况下，利率互换交换的是（）。A、相同特征的利息 B、不同特征的利息 C、本金 D、本金和不同特征的利息

一般而言，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（）策略。A、买进看跌期权 B、卖出看涨期权 C、卖出看跌期权 D、买进看涨期权