当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。 该欧式期权的价值为()元。
选项 A、2911.9 B、2914.9 C、2917.9 D、2918.9
答案 B
解析 根据股指期权定价公式有

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