下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的有（）。A.β系数可以为负数 B.β系数是影响证券收益率的唯一因素 C.投资组合的β系数一定会比组合...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的有（）。

选项 A.β系数可以为负数 B.β系数是影响证券收益率的唯一因素 C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低 D.β系数反映的是证券的系统风险 E.只要β系数小于1就可以分散风险

答案 ADE

解析选项B，证券收益率＝无风险收益率＋β×（市场组合收益率－无风险收益率），因此β系数并不是影响证券收益率的唯一因素；选项C，投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以不一定比组合中任一单个证券的β系数低。

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