当两项资产收益率之间的相关系数为0时,下列有关表述正确的有(  )。A.两项资产收益率之间没有相关性 B.投资组合的风险最小 C.投资组合可分散的风险...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 当两项资产收益率之间的相关系数为0时,下列有关表述正确的有(  )。
选项 A.两项资产收益率之间没有相关性 B.投资组合的风险最小 C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大 D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小 E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性
答案 ACD
解析 当相关系数为0时,表明各单项资产收益率之间没有相关性,其投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大,但是比负相关的效果小,所以不能说投资组合风险最小。

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