甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,则( )。A.该看涨期权的内在价值是0 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,则( )。
选项 A.该看涨期权的内在价值是0 B.该期权是虚值期权 C.该期权的时间溢价为9元 D.该看涨期权的内在价值是-5元
答案 AB
解析 本题是看涨期权,由于标的股票当前的市价S,执行价格X,所以为虚值期权,内在价值为0,选项A、B正确,选项D错误。由于时间溢价=期权价值-内在价值=4-0=4(元),选项C错误。

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