某股票的现行价格为20元,以该股票标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%,如果看涨期权的...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某股票的现行价格为20元,以该股票标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格为( )元。
选项 A.6.89 B.13.11 C.14 D.6
答案 C
解析 根据看涨期权——看跌期权平价定理得:20+看跌期权价格=10+ 24.96/(1+4%),因此看跌期权价格=14(元)

相关内容:股票,价格,标的,资产,看涨,期权,24.96元,到期,年无,风险,报价,利率

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0360秒, 内存占用1.04 MB, Cache:redis,访问数据库19次