对于欧式期权，下列说法不正确的是( )。A.股票价格上升，看涨期权的价值增加 B.执行价格越大，看跌期权价值越大 C.股价波动率增加，看涨期权的价...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题对于欧式期权，下列说法不正确的是( )。

选项 A.股票价格上升，看涨期权的价值增加 B.执行价格越大，看跌期权价值越大 C.股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少 D.期权有效期内预计发放的红利越多看跌期权价值越大