关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是( )。A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C.最小方差...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是( )。

选项 A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会走来越慢

答案 D

解析系统风险是不可分散风险，选项A错误。证券投资组合越充分，能够分散的风险越多，选项B不正确。最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其报酬不是最大的，选项C不正确。在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会减弱。有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目，对分散风险已没有多大实际意义，选项D正确。

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关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是( )。A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C.最小方差...

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