如果以EV1表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=9980、St=...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 如果以EV1表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=9980、St=10000、m=10时,则每一看涨期权在t时点的内在价值为( )。
选项 A、-200 B、0 C、20 D、200
答案 D
解析 D 每一看涨期权在t时点的内在价值为:EV1= max[(St-x)×m,0]=(10000 -9980)×10=200。

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