下列关于证券组合的说法中,正确的有( )A、证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小B、不论投资组合中两项资产...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于证券组合的说法中,正确的有( )
选项 A、证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小 B、不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变 C、随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要 D、相关系数总是在-1~+1间取值
答案 ABD
解析 证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小;不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变;随着证券组合中证券个数的增加,协方差比方差更重要;相关系数总是在-1和1之间取值。因此选项A、 B、D正确。

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