下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）A、曲线上报酬率最小点是最小方差组合点B、曲线上报酬率最大点是最大方差组合点C、两种...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）

选项 A、曲线上报酬率最小点是最小方差组合点 B、曲线上报酬率最大点是最大方差组合点 C、两种证券报酬率的相关系数越大，机会集曲线就越弯曲 D、完全负相关的投资组合，其机会集是一条直线

答案 B

解析风险最小点是最小方差组合点，由于有无效集的存在，最小方差组合点与报酬率最低点不一致，选项A错误；两种证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，选项C错误；完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线，完全负相关的投资组合，其机会集是一条折线，选项D错误。

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