已知A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60％和40％。证...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题已知A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60％和40％。证券A、B报酬率的相关系数为0.6，则A、B两资产投资组合的标准差为（　）。

选项 A、16% B、13.6% C、15.2% D、1.44%

答案 B

解析投资组合报酬率的标准差＝（60%*60%*12%*12%+2*60%*40%*12%*20%*0.6+40%*40%*20%*20%）1/2＝13.6％【考点“两种证券组合的风险”】

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0333秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次