某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（　）。

选项 A、0.192和1.2 B、0.192和2.1 C、0.32和1.2 D、0.32和2.1

答案 A

解析该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差＝0.6*0.8*0.4＝0.192，该股票的β系数＝0.6*（0.8/0.4）＝1.2。【考点“资本资产定价模型*”】

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