已知A、B两种证券期望报酬率的方差分别为1.44%和0.36%，两种证券期望报酬率的协方差为0.005，则两种证券期望报酬率之间的相关系数为（　）。A.0...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题已知A、B两种证券期望报酬率的方差分别为1.44%和0.36%，两种证券期望报酬率的协方差为0.005，则两种证券期望报酬率之间的相关系数为（　）。

选项 A.0.586 B.0.465 C.0.552 D.0.694

答案 D

解析根据题目条件可知A、B两种证券期望报酬率的标准差分别为12%和6%，协方差＝相关系数*12%*6%＝0.005，则相关系数＝0.005/（12%*6%）＝0.694，所以选项D为本题答案。

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