如果用s表示标的资产市价,x表示执行价格,则下列表达式中正确的有( )。A.多头看涨期权的到期日价值=Max(S—X,0)B.空头看涨期权的到期日价值...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 如果用s表示标的资产市价,x表示执行价格,则下列表达式中正确的有( )。
选项 A.多头看涨期权的到期日价值=Max(S—X,0) B.空头看涨期权的到期日价值=Min(S—X,0) C.多头看跌期权的到期日价值=Max(X—S,0) D.空头看跌期权的到期日价值=Min(X—S,0)
答案 AC
解析 空头看涨期权的到期日价值=Min(x一S,0),空头看跌期权的到期日价值=Min(S—X,0)。

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