某投资人购入1份ABC公司的股票，购入时价格40元；同时购入该股票的1份看跌期权，执行价格40元，期权费2元，一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某投资人购入1份

选项 ABC公司的股票，购入时价格40元；同时购入该股票的1份看跌期权，执行价格40元，期权费2元，一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示：

要求：　　（1）判断该投资人采取的是哪种投资策略，其目的是什么？　　（2）确定该投资人的预期投资组合收益为多少？

答案

解析（1）股票加看跌期权组合，称为保护性看跌期权。单独投资于股票风险很大，同时增加一个看跌期权，情况就会有变化，可以降低投资的风险。　　（2）

预期投资组合收益：　　0.1*（－2）＋0.2*（－2）＋0.3*0＋0.4*6＝1.8（元）

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