当两项资产收益率之间的相关系数为零时,下列表述中不正确的是( )。A.两项资产收益率之间没有相关性B.投资组合的风险最小C.投资组合可分散风险的效...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 当两项资产收益率之间的相关系数为零时,下列表述中不正确的是( )。
选项 A.两项资产收益率之间没有相关性 B.投资组合的风险最小 C.投资组合可分散风险的效果比正相关的效果要大 D.投资组合可分散风险的效果比负相关的效果要小
答案 B
解析 当两项资产之间的相关系数为0时,表明两项资产收益率之间无关。其投资组合可分散的投资风险的效果比正相关时的效果要大,比负相关时的效果要小。
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