现在是2011年3月31日，已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的政府债券的价格为1100元...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题现在是2011年3月31日，已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的政府债券的价格为1100元，则该政府债券的连续复利率为（　）。

选项 A、3.25% B、8.86% C、6.81% D、10.22%

答案 C

解析该政府债券的终值＝1000*（1＋5%）3＝1157.625（元），rc＝〔ln（F/P）〕/t＝〔ln（1157.625/1100）〕/0.75＝〔ln（1.0524）〕/0.75＝0.05107/0.75＝6.81% 。【考点“布莱克－斯科尔斯期权定价模型（综合）”】

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