下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。A.标的股票不发放股利B.交易成本为零C.期权为欧式看涨期权D.标的股价接近正态分布

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。

选项 A.标的股票不发放股利 B.交易成本为零 C.期权为欧式看涨期权 D.标的股价接近正态分布

答案 ABCD

解析布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设条件有： (1)在期权寿命期内，标的股票不发放股利，也不作其他分配； (2)交易成本为零； (3)短期无风险报酬率已知并在期权寿命期内保持不变； (4)任何证券购买者均能以短期无风险报酬率借得任何数量的资金； (5)对市场中正常空头交易行为并无限制； (6)期权为欧式看涨期权； (7)所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走，即标的股价接近正态分布。

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下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。A.标的股票不发放股利B.交易成本为零C.期权为欧式看涨期权D.标的股价接近正态分布

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