已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%。无风险报酬率为6%，某投资者将自有资金100万元中的10万元投资于无风险资产，其余的90万元全部投资...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%。无风险报酬率为6%，某投资者将自有资金100万元中的10万元投资于无风险资产，其余的90万元全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（　）。

选项 A、总期望报酬率为9.6% B、总标准差为18% C、该组合点位于资本市场线上M点的右侧 D、资本市场线的斜率为0.2

答案 ABD

解析 Q＝90/100＝0.9，总期望报酬率＝0.9*10%＋（1－0.9）*6%＝9.6%；总标准差＝0.9*20%＝18%，根据Q＝0.9小于1可知，该组合位于资本市场线上M点的左侧（或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知，该组合位于资本市场线上M点的左侧）；资本市场线的斜率＝（10%－6%）/（20%－0）＝0.2。【考点“资本市场线”】

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