资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，在这个模型中，对于贝塔值的估计，不正确的说法有（）。A.确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，在这个模型中，对于贝塔值的估计，不正确的说法有（）。

选项 A.确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更短的预测长度 B.确定贝塔值的预测期间时，如果公司风险特征有重大变化时，应当使用变化后的年份作为预测期长度。 C.在确定收益计量的时间间隔时，通常使用每周或每月的收益率 D.在确定收益计量的时间间隔时，通常使用年度的收益率

答案 AD

解析在确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更长的预测长度，如果公司风险特征发生重大变化，应当使用变化后的年份作为预测期长度，所以选项A不正确，选项B正确；在确定收益计量的时间间隔时，广泛采用的是每周或每月的收益率，年度收益率较少采用，因为回归分析需要使用很多年的数据，在此期间资本市场和企业都发生了很大变化，所以选项C正确，选项D不正确。

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资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，在这个模型中，对于贝塔值的估计，不正确的说法有（）。A.确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大...

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