假设甲、乙证券期望报酬率的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设甲、乙证券期望报酬率的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（　）。

选项 A、最低的期望报酬率为6% B、最高的期望报酬率为8% C、最高的标准差为15% D、最低的标准差为10%

答案 ABC

解析投资组合的期望报酬率等于单项资产期望报酬率的加权平均数，由此可知，选项AB是答案；如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小，根据教材例题可知，当相关系数为0.2时，投资组合最低的标准差已经明显低于单项资产的最低标准差，而本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差很有可能低于单项资产的最低标准差（10%），所以选项D不是答案。由于投资组合不可能增加风险，所以选项C是答案。【该题针对“两种证券组合的投资比例与有效集”知识点进行考核】

分享到：

假设甲、乙证券期望报酬率的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资...

相关内容：假设,证券,期望,报酬率,相关,系数,构成,投资

猜你喜欢

访问排行

联系我们