某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为40元，期权均为欧式期权，期限4个月，4个月的无风险报酬率为2%，目前该股票的价格是48元，看跌期权价格为6元。...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为40元，期权均为欧式期权，期限4个月，4个月的无风险报酬率为2%，目前该股票的价格是48元，看跌期权价格为6元。则看涨期权价格为( )元。

选项 A.14．78 B.7．96 C.12．18 D.10．52

答案 A

解析根据：标的资产现行价格+看跌期权价格一看涨期权价格=执行价格的现值，则看涨期权价格=标的资产现行价格+看跌期权价格一执行价格的现值=48+6-40(1+2%)=14．78(元)。

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