（2016）市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（　）。A.x和y期望报酬率的相关系数是0B....

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题（2016）市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（　）。

选项 A.x和y期望报酬率的相关系数是0 B.x和y期望报酬率的相关系数是－1 C.x和y期望报酬率的相关系数是1 D.x和y期望报酬率的相关系数是0.5

答案 ABD

解析证券投资组合的风险用投资组合报酬率的标准差表示，依据投资组合报酬率的标准差计算公式，当相关系数等于1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数，只要相关系数小于1，组合标准差就会小于加权平均的标准差，选项A、B、D正确。

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