某只股票要求的必要报酬率为15%，期望报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的期望报酬率是14%，市场组合报酬率...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某只股票要求的必要报酬率为15%，期望报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的期望报酬率是14%，市场组合报酬率的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险报酬率和该股票的贝塔系数分别为( )。

选项 A.4%；1．25 B.5%；1．75 C.4．25%；1．45 D.5．25%；1．55

答案 A

解析本题的主要考核点是风险报酬率和贝塔系数的计算。 β=0．2*25%／4%=1．25 由：Rf+1．25 X(14%一Rf)=15% 得：Rf=10% 风险报酬率=14%一10%=4%。

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