某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。

选项 A.13 B.6 C.-5 D.-2

答案 B

解析购进股票的到期日收益=15-20=-5（元），购进看跌期权到期日收益=（30-15）-2=13（元），购进看涨期权到期日收益=-2（元），购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益=-5+13-2=6（元）。

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