某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)均为5元。在到期日该股票的价格是...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)均为5元。在到期日该股票的价格是58元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。

选项 A、7 B、6 C、﹣7 D、﹣5

答案 A

解析购进股票到期日盈利14元(58—44)，购进看跌期权到期日盈利—5元(0—5)，购进看涨期权到期日盈利一2元[(58—55)一5]，则投资组合盈利7元(14—5—2)。

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