某企业每次转换有价证券的固定成本为100元，有价证券的年利率为9%，日现金余额的标准差为900元，现金余额下限为2000元.若1年以360天计算，该企业的...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某企业每次转换有价证券的固定成本为100元，有价证券的年利率为9%，日现金余额的标准差为900元，现金余额下限为2000元.若1年以360天计算，该企业的现金余额上限为( )元.(过程及结果保留整数)

选项 A.20100 B.20720 C.19840 D.35640

答案 B

解析该企业的最优现金返回线=[3*100*9002／(4*0.09／360)]1/3+2000=8240(元)，该企业的现金余额上限=3*8240-2*2000=20720(元).

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