已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者贷出20%的资金减少自己的风险。则贷出组合的总期望报酬率和总标准差分...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者贷出20%的资金减少自己的风险。则贷出组合的总期望报酬率和总标准差分别为（　）。

选项 A、16.4%和24% B、13.6%和16% C、16.75%和12.5% D、13.65%和25%

答案 B

解析因为是贷出组合，所以投资于风险组合的比例为80%，投资于无风险资产的比例为20%，投资组合的总期望报酬率＝80%*15%＋20%*8%＝13.6%，投资组合的总标准差＝80%*20%＝16%。【该题针对“资本市场线”知识点进行考核】

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