假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，( )。 Ⅰ.这个证券市场不处于均衡状态 Ⅱ.这个证券市场处于均衡状态 Ⅲ.证券A的单位系统风险补偿为0.05 Ⅳ.证券B的单位系统风险补偿为0.075

选项 A、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案 A

解析根据证券市场线，证券A的单位系统风险补偿为（6%-3%）/0.6=0.05，证券B的单位系统风险补偿为（12%-3%）/1.2=0.075。当市场均衡时，单位系统风险补偿应该相同。

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消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php
位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>

假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，...

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