完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为（）。 A. 3. 8% B. 7. 4% C. 5. 9% D. 6. 2%

选项

答案 B

解析【考点提示】本题是对证券组合标准差计算的考查。【精讲】我们用期望收益率和方差来计量单一证券的收益率和风险。一个证券组合由一定数量的单一证券构成，每一支证券占有一定的比例，我们也可将证券组合视为一支证券，那么，证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和方差来计量。由题意，因为完全正相关，所以相关系数为1。方差为0. 32 x 0.062 + 0. 72 x 0.082 + 2 x 0.3 x 0.7 x 0.06 x 0.08 x1 =0.005476。所以，组合的标准差为7.4%。本题的最佳答案是B 选项。

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