（2019年）甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题（2019年）甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下：

Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无险收益率为4%，市场组合的必要收益率为9%。　　要求：　　（1）计算X股票的预期收益率。　　（2）计算该证券组合的预期收益率。　　（3）计算该证券组合的β系数。　　（4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。

选项

答案

解析（1）X股票预期收益率＝30%×20%＋50%×12%＋20%×5%＝13% 　　（2）证券组合的预期收益率＝40%×13%＋10%×30%＋8%×30%＝10.6% 　　（3）证券组合的β系数＝2.5×40%＋1.5×30%＋1×30%＝1.75 　　（4）该证券组合的必要收益率＝4%＋1.75×（9%－4%）＝12.75% 　　由于组合的预期收益率低于组合的必要报酬率，所以该组合不值得投资。

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错误信息

消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.

文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php

位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>

（2019年）甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5...

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