欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年报酬率为（　）。

选项 A.2.51% B.3.25% C.2.89% D.2.67%

答案 A

解析执行价格现值PV（X）＝股票的现行价格S－看涨期权价格C＋看跌期权价格P ＝65－9.72＋3.25＝58.53（元）无风险年报酬率＝60/58.53－1＝2.51%

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消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php
位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>