假定其他因素不变，对于欧式看跌期权而言，下列因素与期权价值同向变动的有（）。A.执行价格B.无风险利率C.预期红利D.到期期限

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假定其他因素不变，对于欧式看跌期权而言，下列因素与期权价值同向变动的有（）。

选项 A.执行价格 B.无风险利率 C.预期红利 D.到期期限

答案 AC

解析假设股票价格不变，无风险利率提高会导致执行价格的现值降低，从而降低看跌期权的价值，因此，无风险利率越高，看跌期权的价值越低，选项B不正确；对于欧式期权而言，到期期限对期权价值的影响是不确定的，选项D不正确。

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文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php
位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>