下列关于期现套利的说法，不正确的有( )。A.如果期货价格-现货价格的价差远远高于持仓费，套利者卖出现货，同时买入相关期货合约 B.如果期货价格-现货...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于期现套利的说法，不正确的有( )。

选项 A.如果期货价格-现货价格的价差远远高于持仓费，套利者卖出现货，同时买入相关期货合约 B.如果期货价格-现货价格的价差远远低于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约 C.对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作 D.在实际操作中，只要价差变化有利，也可通过将期货合约和现货分别了结的方式来结束期现套利操作

答案 AB

解析期现套利具体来说有两种情形。如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割，此时价差的收益扣除买入现货之后发生的持仓费用之后还有盈利。相反，如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约。待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货，价差的亏损小于所节约的持仓费，因而产生盈利。故此题选AB。

分享到：

下列关于期现套利的说法，不正确的有( )。A.如果期货价格-现货价格的价差远远高于持仓费，套利者卖出现货，同时买入相关期货合约 B.如果期货价格-现货...

相关内容：期现,套利,说法,期货,价格,现货,价差,同时,买入,相关,合约

猜你喜欢

访问排行

联系我们