以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。A:当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利 B:当实际股指价格高于无套利区间的上界时，...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。

选项 A:当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利 B:当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 C:股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界 D:股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

答案 B

解析若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

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