投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该( )手...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该( )手股指期货合约。
选项 A:卖出300手 B:卖出360手 C:买入300手 D:买入360手
答案 B
解析 卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险,通过在股指期货市场卖出股票指数的操作,在股票市场和股指期货市场上建立盈亏冲抵机制。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为:买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数,本题应该卖出股指期货合约数=30000000/(1000100)1.2=360(手)。
发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0463秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次