在进行资产组合配置时,为了最大程度使风险分散化,应该使资产组合中各投资工具的相关系数()。A:为正,且越靠近1越好 B:为正,且越靠近0越好 C:为负...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 在进行资产组合配置时,为了最大程度使风险分散化,应该使资产组合中各投资工具的相关系数()。
选项 A:为正,且越靠近1越好 B:为正,且越靠近0越好 C:为负,且越靠近-1越好 D:为负,且越靠近0越好
答案 C
解析 本题考查的是相关系数的运用。配置资产组合就是为了进行风险分散,使资产组合中各投资工具的相关性越低越好,即相关系数越小越好,所以投资组合中各投资工具的相关系数为负,且越靠近-1越好。

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