某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,则该债券的价格()。[2012年6月真题]A.下...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,则该债券的价格()。[2012年6月真题]
选项 A.下跌2.43元 B.上升2.45元 C.下跌2.45元 D.上升2.43元
答案 B
解析 根据久期的计算公式,可得债券价格改变额=-102X2.5X(-0.01)/(1+4%)=-2.45(元),即债券价格上升2.45元。

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