A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则A、B两种证券构成的证券组合的预期收益率和标准差分别为（　）。

选项 A.13.6%和20% B.13.6%和24% C.14.4%和30% D.14.6%和25%

答案 A

解析对于两种证券形成的投资组合：投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%；投资组合的标准差=（0.6 2×0.2 2+0.4 2×0.3 2+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3） 1/2=20%

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消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.

文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php

位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>

A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则...

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